بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

یکی از مباحثی مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاست‏گذاری حائز اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر فروض کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 1390-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درون زا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد. به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید و سرمایه گذاری در رژیم تورمی پایین بیش تر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح قیمت ها در رژیم تورمی بالا بیش تر از رژیم تورمی پایین می باشد. از طرفی اثرات نامتقارن نوع دوم (دیدگاه کینزین های جدید) در اقتصاد ایران صادق می باشد. به طوری که شوک های بزرگ پولی نسبت به شوک های کوچک، از اثرات بیشتری بر تولید و سرمایه گذاری برخوردار هستند. البته این نامتقارنی در مورد تورم برعکس می باشد. در بررسی اثرات نامتقارن نوع سوم نیز به این نتیجه رسیدیم که اثرات شوک های پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رکود و سیاست پولی انقباضی در دوران رونق سیاست بهینه می باشد.